Unser Stärken sind ein komplettes, profundes Instrumentenwissen. Die Möglichkeit, sämtliche Assetklassen, begleitet durch ein Expertenteam, professionell nutzen zu können, verbunden mit dem Willen, Aussergewöhnliches für unsere Kunden zu leisten. Eine attraktive Preisgestaltung ergänzt dieses Angebot.

Erstellung und Management diverser quantitativer Portfolios

  • enhanced index equity, quantitative equity
  • volatility und capital structure arbitrage
  • Merger Arbitrage
  • statistische Arbitrage
  • Laufzeitarbitrage
  • Skew Pricing
  • Multiasset bets
  • american binary hedges

internen und externen Hedges
  • Portfolio FairValue
  • 1:1 Refi
  • 1:1 Refi Micro / Macro Fair Value
  • 1:1 Refi Fair Value Options
  • Micro embedded (non embedded) Hedge / Macro Hedge
  • Kredite mit Swapabsicherung
  • Fair Value Optionen mit max. Volumen per Hedge von bis zu 400 Mio. €

Instrumente
  • Aktien, Optionen, Futures, Bonds, FX, Commodities
  • Zinsderivate
  • Optionen auf Futures
  • Forward Rate Agreements
  • Collaterals
  • Tri-Party-Repos
  • Commercial Paper
  • Schuldscheindarlehen aktiv/passiv
  • Credit Default Swaps
  • Credit Linked Swaps
  • Total Return Swaps
  • Cross-Currency-Swaps
  • Swaptions

Neuer Produkt Prozess (NPP)
  • Aktive SSD mit variabler Verzinsung
  • Anlegerfinanzierung mit CD-Emission als Sicherheit
  • Verpfändete Swaps, Swaps mit Unterbeteiligungen
  • Kredit mit Termination Events und Hedgeswap
  • Islamic banking Murabaha
  • Anleihen mit Prolongationsrecht
  • CDO's als Namenspapiere (SSD)
  • CDO mit aktiver CLN
  • CCS mit Tilgungsstruktur ohne Anfangs- und Endtausch
  • Japanese Leverage Lease, Certificate of Deposit
  • strukturierter Swap im Durchhandel (Specialsnowball)